Расчет вероятности выигрыша для использования в критерии Келли |  |
| Ответить без цитирования |
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
Это неверно. Не нужно в каждой ставке иметь P>=P0 для положительного матожидания, достаточно, чтобы сумма отклонений P от P0 на дистанции была положительной. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
не спеши, тебя смутила фраза про "в каждой ставке" для всех игр на заданном кэфе мы должны иметь P > P0 ты же не будешь играть кэфы = 2 с вероятностью 45% ? здесь речь ровно об этом | |||
| Demonfrost | ответить | ||
| |||
Меня скорее смутила фраза "вероятность успеха". Если же речь идёт о нашей оценке вероятности, то конечно, с оценкой 45% кэфы 2 не играются. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
нашей оценке вероятности успеха - я это подразумевал | |||
| Маржа (гость) | ответить | ||
| |||
"...при большом матожидании при одинаковой вероятности надо ставить больше..." Так в этом случае, по-моему, увеличивается шанс потери банка. Какой смысл тогда в таком способе управления размером ставки? "...именно для этого случая и нужно знание вероятности в конкретной ставке..." Это нереально ни практически, ни теоретически. Выше уже писали про это. Ещё не забудьте, что букмекер заложил свою маржу в коэффициенты исходов событий. Таким образом, все те собранные за много лет коэффициенты являются искаженными по отношению к их соответствующим истинным вероятностям, т.е. для нулевой маржи. "...Для первой задачи - на кого и когда ставить - нашел решение, получил на тестах положительное матожидание. Теперь разбираюсь со второй - сколько ставить, чтобы максимизировать выигрыш...." Если первая часть задачи успешно решена при ставке флэтом, то для решения второй части есть один выход - это увеличить оборот. Для этого имеются два инструмента: размер одной ставки от начального банка, например, 3%, и количество ставок за период. Размер ставки также влияет на величину просадки начального банка, поэтому слишком много ставить рискованно. Есть рекомендации опытных игроков по этому поводу. Кто-то ставит 2, 3 или 5%, а кто-то ограничивается и 1%. Ну далее для максимизации прибыли остается увеличивать количество ставок и всё на этом. Про Келли вообще можете забыть.) | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
3303 пишет:
Сравниваю сезоны, вроде наблюдается стабильность результатов, помесячная и потурнирная. Ты прав что все меняется. Я пытаюсь эксплуатировать принцип, впрочем очевидный, "сильный" против "слабого", вопрос формализации этих понятий. Возможно мне удалось нащупать логику, которая не слишком подвержена переменам во времени. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Маржа Ты видимо не очень внимательно прочитал тему... | |||
| 1X2 | ответить | ||
| |||
sergv Я так понял ты ставишь на чистые победы... Интересно, а вообще ты работаешь только с кэфами линии (ну там смотришь ещё на кэфы тотала, счета, фор матча дополнительно ) или подключаешь какие-то дополнительные факторы (рейтинг, последние игры и т..п) ? Просто вспоминаю одного игрока раньше в инете, он вообще не анализировал ничего, он просто проставлялся когда в линии матча была опредеденная комбинация кэфов. Типа в таком сочетании "дырка" у буков всегда была)) | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
1X2 пишет:
На чистые победы. Только пока не ставлю, до окончания тестирования. Кефы при принятии решения не учитываются. (Хотя меня и не отпускает мысль что анализ всей линии может что то дать дополнительно). Каждый матч рассматривается не изолированно, а в контексте турнира. Ну здесь к сожалению не могу слишком подробно писать. Хотелось бы изучить потенциал и других типов ставок, но пока и так завален работой по тому, что нашлось. | |||
| buki | ответить | ||
| |||
Я получаю перевес для каждой ставки и ставлю по келли /2..6, для малых кефов ограничение 7-10%. Это при разгоне, потом макс. Сливал депозит только 1 раз, в марафоне 90 штук, но тут всегда ставил макс 3 или 1.5 еще на первой версии. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
buki пишет:
Не все понял. На малых кефах ты ставишь не более 7-10% от банка, а потом еще увеличиваешь эту долю? Можно на примерах? | |||
| Pan-Popan | ответить | ||
| |||
sergv пишет: Есть у меня файлик с симуляциями 10000 исходов и сравнение конечных результатов флета и пересчета по Келли. Полученный вывод говорит, что Келли все таки эффективнее, но эффекивность по настоящему проявляется только при наличии большого перевеса. С средним перевесом особого смысла использовать Келли не имеет. Все это при довольно ограниченном диапазоне коэффициентов гандикапа 1,8-2,1. На меньших и больших не проверял, но почему то думаю, что результаты будут такими же. На мой взгляд самая разумная система прогрессивный флет, где ты по итогам увеличения банка увеличиваешь сумму ставки. Такая система довольно консервативна. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Pan-Popan пишет: Согласен со многим. Действительно эффект от управления размером ставки зависит от величины перевеса. И чтобы его почувствовать надо проставить достаточное количество ставок. При прогрессивном флэте, по сути, все время "догоняешь" оптимальный размер ставки. Хотя это и удобнее в практическом ежедневном применении. Есть еще другой момент, эффект масштаба так сказать. Когда разница двух подходов выглядит незначительно в относительных единицах, однако в абсолютных цифрах может быть велика. Пример из собственной практики (не в беттинге) - доводилось работать с суммой когда 1% был равен 3 мио. Тут и за доли процента не грех побороться. | |||
| Pan-Popan | ответить | ||
| |||
Сегодня откопал на работе данный файлик и вот, что обнаружил. Действительно при небольшом перевесе в среднем разница практически незаметна между флетом и процентом, но что отличает их так это толстые хвосты распределения процента. То есть при действительно удачных обстоятельствах ты заработаешь намного больше чем флетом и сольешь при неудачных кстати тоже. Единственное не учтено использование оптимального процента при одновременных нескольких независимых ставках. Но в целом на большую удачу я думаю рассчитывать не стоит и шанс переоценить свои будущие результаты имея хорлщие текущие действительно значителен. Достаточно просимулировать 400-500 ставок при небольшом перевесе вполне можно увидеть совершенно разные графики и графики типичного плюсовошо игрока и человека которому ты никогда бы не дал свои деньги. При большЕм преииуществе дисперсия снижается и все становится более очевидно. Но такое преимущество довольно редко среди игроков | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Pan-Popan пишет: Думаю что риск надо снижать не понижая оптимальный размер ставки, а распределяя риски по стратегиям и видам спорта. То есть выделять веса от общего банка на различные стратегии и торговать их на оптимальном уровне ставок. Другими словами - диверсифицировать. Это уменьшает дисперсию, хотя и не защищает от хвостовых рисков (редких неблагоприятных событий) | |||
| buki | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
На малых кефах часто надо ставить >10%, это ограничение на не учтенные факторы. Размер ставок растет и упирается в максы, а значит келли играет чисто информативную роль. | |||
| sergv (гость) | ответить | ||
| |||
buki пишет: Понятно. Про максы кстати ценное замечание. Денежная емкость стратегий действительно не безгранична. Ну что поделать, искать еще, изучать другие виды спорта | |||
Ответить без цитирования
Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
Похожие темы форума | Новости в тему |
