Расчет вероятности выигрыша для использования в критерии Келли |
Ответить без цитирования |
ответить | |||
| |||
Demonfrost пишет:
Во-во хотел тоже самое сказать.Если была прогнанна стата за туеву хучу сезонов значит это автоматизация, а она не даст банку вырасти из-за просадок. Вывод Х..я это все)))) |
Demonfrost | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
Да не вероятность у тебя бы была, это называется "перевес над линией". |
Demonfrost | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
Ты и не узнаешь никак вероятность в каждой отдельной ставке, тебе это и не нужно. Ты знаешь свой перевес (ROI), ты можешь вычислить дисперсию, на основании этих данных можно (эмпирически или тупо полным перебором всех возможных вариантов) определить вероятности банкротства в зависимости от размера ставки, может быть, вывести какую-то общую функциональную зависимость, из которой можно рассчитать размер ставки, найдя максимум функции прибыли при заданных допустимой вероятности банкротства, перевеса над линией, дисперсии. И этот размер ставки на дистанции даст тебе большую прибыль, чем критерий Келли, в котором ты либо не добираешь денег при небольших кэфах и перевесах, либо чрезмерно рискуешь при больших кэфах и перевесах. |
ответить | |||
| |||
Какие там 5% на ставку, это не реально. Если там Холмогоров-Смирнов разруливают то это не больше 1% просто сразу не думая и не заморачиваясь никаким формулами) |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
1) нет, я не смешиваю, а лишь подчеркиваю, что если(!) выбрано агрессивное управление размером ставки, то при большом матожидании при одинаковой вероятности надо ставить больше. Это просто математический факт. 2) проигрыш 20 раз подряд по 5% от банка. Это конечно весьма неприятно, но все-таки здесь неточность: 0.95^20 = 0.35 именно столько останется от нашего банка, а вовсе не ноль (хотя это и болезненно) а вероятность этой катастрофы 0.5^20 = 0,000000953674316 что, согласись, все таки маловато |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
это была бы в чистом виде бернуллиева игра с исходами: -1 (проигрыш) 1 (выигрыш) 55% - вероятность выигрыша именно для таких игр и справедлива формула Келли и именно для этого случая и нужно знание вероятности в конкретной ставке |
Demonfrost | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
1) Этот факт не учитывает, что размер банка у нас всё-таки ограничен. На практике мы вынуждены придерживаться определённого риск-менеджмента. Но только если у нас каждый месяц с каждой новой зарплаты образуется новый банк, тогда можно и так)) 2) Да, остаться с 0.35% от банка при размере ставки 5% это сильное утешение)) А посчитай ещё вероятности серий +1-22, +2-23, +3-24 и т.п, в которых ты плавно остаёшься без банка, и всё вместе это даст совсем не "маловато". |
ответить | |||
| |||
Да даже если по 2%, если процесс автоматизирован и значение имеют лишь стата и кэфы то запросто можно словить серию два вина - три луза скэфами 2 на овердохера ставок и все н..й досвидос. Зато Колмогоров - Смирнов форева. Х..я это все!! не больше процента и забей на все. Зато если система плюсовая то можешь себе уже заказывать на Багамах под ключ)) |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Demonfrost пишет:
не 0.35% а 35% от банка вот пример для старта с $1000 и проигрыша 20 раз подряд по 5% от банка (давайте все таки внимательнее быть) 1000.00 950.00 902.50 857.38 814.51 773.78 735.09 698.34 663.42 630.25 598.74 568.80 540.36 513.34 487.67 463.29 440.13 418.12 397.21 377.35 |
Demonfrost | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
А, так ты ещё и размер банка пересчитываешь после каждой ставки. Ну это вообще самая большая глупость, которую можно представить в беттинге. Так ты конечно не обанкротишься. Но для кэфов около 2 ты из каждой глубокой проигрышной полосы будешь выкарабкиваться годами. Такое оправдано разве что на очень низких кэфах и высоких вероятностях. Сам посуди: ты проиграл 65% от начального банка. А чтобы только вернуть своё, тебе надо выиграть уже 200%. То есть, когда ты с этой точки поймаешь аналогичную по количеству выигрышей и проигрышей плюсовую серию, то выиграешь на ней существенно меньше денег, чем проиграл. На дистанции это медленный и печальный слив. |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Надо признать тяжеловато дискуссия продвигается )) Начали с простого, как мне показалось, даже скорее технического момента, и забрались в дебри. Demonfrost Ну разве я писал что весь банк торгуется по одной стратегии? Есть несколько стратегий, со своими весами в общем банке и алгоритмом перераспределения средств. Просто это все за рамками этого топика, как и многие другие, уже обсужденные моменты. Вопрос был ровно в том, чтобы свести отобранные фильтром ставки к набору бернуллиевых игр, чтобы на этих наборах задействовать агрессивное управление ставками по критерию Келли, который именно для них и предназначен и который на них оптимален в смысле максимизации прибыли. Во втором посте я уже выразил сомнение в этом пути, выбрав как альтернативу максимизацию геометрического роста. Но подумал что может народ что подскажет. |
Demonfrost | ответить | ||
| |||
Ну тут ответ будет простой: бернуллиевы игры - это не теорема Ферма, если бы существовало эффективное решение, как свести к ним ставки, это давно бы уже сделали. |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Есть еще один вопрос по поводу данных (сам уже оффтоплю). Я собрал по теннису за 8 лет все матчи и кэфы, но это было... утомительно. Где можно получить/купить подобные данные по другим видам спорта ? Цель - занести все в базу данных и уже работать с ней. |
3303 | ответить | ||
| |||
Давно интересные темы не всплывали. А ты пробовал сравнивать результаты сезонов между собой ? |
1X2 | ответить | ||
| |||
sergv пишет:
Поищи через поисковик, может, что и зацепишь. Мне кажется, что-то подобное видел на форумах или бет-сайтах (подробные линии с резами). Хотел вот что добавить. Я конечно не эксперт в этих мат.базах, , что ты там просчитал и т.п., но вот единственное не совсем понимаю, как ты собираешься работать с базой если у тебя линии собраны в какой-то один момент времени? Практически каждый второй матч взять и там линия "гуляет" на несколько %, кэфы падают и поднимаются. И ещё. Какой у тебя рои по этим вычислениям? Насколько большой? Если небольшой, то не думал ли ты о том, что все эти 8 лет тенниса (8 летний блок) просто тебе дали плюсовой выброс? А как раз следующие годы дадут минусовый выброс? Да и линии по-моему в нулевых годах были ещё не такие хорошие... Короче вот читаю и интуитивно кажется, фигня всё это. Надо работать с линией, со спортом здесь и сейчас. |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
3303 пишет:
Вопрос мне видимо )) Работа еще продолжается, а что конкретно сравнивать ? Есть, например, устойчивые эффекты по турнирам, которые от сезона к сезону воспроизводятся. |
1X2 | ответить | ||
| |||
3303 пишет:
Хороший вопрос. Может получиться так, что 5 лет в минус сыграно, а потом за 3 года всё навёрстывается. Тогда придётся годами ждать прибыль. Не каждый это выдержит)) |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
1X2 пишет:
Кэфы примерно за полчаса до события, для тестов использую кэфы от Pinnacle. По поводу рои - есть базовый фильтр, он дает небольшой но устойчивый плюс, и продолжаю работать над дополнительными фильтрами, которые существенно вытягивают результат, сокращая конечно объем выборки. Цифры не буду озвучивать, сорри, во избежание ненужного трепа. Топик ведь не об этом. А по поводу "интуитивно кажется, фигня всё это" - ну каждый при своем мнении )) У меня просто хороший бэкграунд в, скажем так, играх на деньги с использованием матметодов. |
3303 | ответить | ||
| |||
Игроки ищут лазейки, букмекеры совершенствуют линию. За 8 лет может весь алгоритм поменяться. А может и нет. Сравнение сезонов больше интересует с этой точки зрения чем с точки зрения выбросов дисперсии. |
sergv (гость) | ответить | ||
| |||
Подумал еще над проблемой, получил одно решение, не слишком серьезное, но все таки напишу, для истории пусть вероятность P0 = 1/K, где К это кэф в каждой ставке надо иметь вероятность успеха P >= P0, иначе у нас просто нет положительного матожидания теперь волюнтаристский(!) шаг - предположим что наша вероятность P имеет тот же, но более общий вид: P(K) = a/K + b мы знаем одну точку P(K=1) = 1 нам нужна еще одна, возьмем ее из реальных данных, у меня для ставок на фаворитов для К ~ 1.4 P = 0.75 (для одного из фильтров ставок) получаем: P(K=1) = a + b = 1 P(K=1.4) = a/1.4 + b = 0.75 отсюда: a = 0.875 b = 0.125 P(K) = 0.875/K + b b, кстати и есть доля счета по Келли (нехилая надо заметить) и, неожиданно, эта доля счета одинакова для всех кэфов: K P0 P Kelly 1.10 0.91 0.92 0.1250 1.20 0.83 0.85 0.1250 1.30 0.77 0.80 0.1250 1.40 0.71 0.75 0.1250 1.50 0.67 0.71 0.1250 1.60 0.63 0.67 0.1250 1.70 0.59 0.64 0.1250 1.80 0.56 0.61 0.1250 1.90 0.53 0.59 0.1250 2.00 0.50 0.56 0.1250 не слишком надежный результат, просьба к нему так и относиться |
Ответить без цитирования
Рекомендуемые статьи по обсуждаемой теме | |
Похожие темы форума | Новости в тему |